Pour cela, il suffit de définir la propriété list-style-image.

Par exemple :

ul {
  list-style-image: url(chemin-de-votre-image.gif);
}

Une autre solution consiste à appliquer une image de fond sur les éléments li.

Par exemple :

ul {
  list-style: none;
  padding:0;
  margin:0
}
 
li {
  background: url(chemin-de-votre-image.gif) no-repeat left top;
  padding-left:8px /* padding-left = la largeur de votre image */
}